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量化投资之父:索普

2019年11月13日 / 26次阅读
量化投资

有一本书,书名是《A man for all Market》,讲的就是这个人!

量化投资之父:索普

数学家爱德华·索普是量化投资的开山鼻祖。

1958年,索普利用刚出现不久的计算机找到了21点游戏中的赢牌技巧,发展出一套计牌方法。索普借助IBM计算机设计程序,将海量21点数据输入电脑,发现只要遵循一定的算牌规则,长期看最终能够获胜。

对于某一手21点,自己并不知道能否胜出,但从长期来看,只要遵循一定的算牌规则,最终就一定能够获胜。1961年,索普将理论付诸实践,一夜之间“奇袭”了美国内华达州雷诺市的所有赌场,成功的从21点的赌桌上赢了上万美元。连连大胜赌场,索普很快上了各大赌场的黑名单,于是他干脆写下了《战胜庄家》一书,成为日后每一位宽客的投资圣经。

1960年代末,索普利用自己在赌桌上积累的统计学知识,进军华尔街。与21点算牌策略类似,股票市场上对于股票下一周是涨是跌并不确定,但索普可以推算出股票涨跌2个或者5个百分点的概率有多大。这样一种概率化的投资策略成为了量化投资的奠基石。

索普在1970年代首创量化交易对冲基金,并运作了两只该类型基金,“Princeton-NewportPartners”和“ Ridgeline Partners”。这两只基金运作了近30年,取得了年平均收益19%-20%的业绩,并且竟然没有一年亏损过。投资大师索罗斯对索普的评价是,“善于利用数学知识,抓住证券市场日常波动的机会。”

自索普以后,宽客们成为了华尔街上真正的新贵,他们创造的财富令人炫目,他们不断完善和创新的投资策略,使得量化投资开始成为华尔街的新宠。

本文链接:https://www.maixj.net/inv/suopu-23032

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