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计算经济学

经济学
2015年4月9日 / 92次阅读

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一些大师级的经济学家开启了经济学计算机化的新时代。他们的理论与计算机算法密切相连,他们的研究方式和研究成果在一定程度上反映和影响了经济学计算机化未来的发展方向。此外,美国的圣塔菲(Santa Fe)研究所和国际计算经济学协会对推动经济学计算机化也功不可没。圣塔菲研究所推动的复杂性科学着重于研究非线性系统演化过程,计算经济学协会推动的计算经济学着重于研究模型的计算与模拟,它们的共同点是均以计算机算法作为核心方法。复杂性科学和计算经济学均是经济学计算机化的重要组成部分。

一、西蒙和有限理性理论

美国卡内基—梅隆大学教授西蒙(H.A.Simon,1916-2001)因提出有限理性理论(Bounded Rationality)而获得1978年度诺贝尔经济学奖,并且,他还于1975年因研究人工智能取得的杰出成就获计算机学界的最高奖图灵奖。西蒙大约于1947年开始同时研究计算机人工智能和管理决策。我们习惯于将他的这两个研究领域分割开来看待,对西蒙而言,这两者是有内在联系的。

人无法获得决策所需的所有信息(即人的处理数据能力有限),也不能知道一个问题的全部复杂关系及行动后果(即人的计算能力有限),这是西蒙有限理性的前提条件。那么,现实中经济人如何决策呢?西蒙(1976)认为经济人并非追求利益最大化(即求最优解),而是满意即可(即求满意解)。实际上西蒙的这些思想在20世纪50年代就已经形成,在70年代表述得更为成熟。西蒙的经济思想不仅直接挑战了新古典经济理论,还推动了一系列经济学理论的发展,如推动了行为经济学、行为金融学和人工智能经济学的发展。

二、斯卡夫和可计算一般均衡理论

微观经济学的基础之一是一般均衡理论。自瓦尔拉斯于1874年提出一般均衡理论后,Wald于1936年给出了一般均衡系统的第一个存在性证明,阿罗和德布勒(Arrow & Debreu)于1954年给出了更为严格的证明。这些证明把一般均衡的存在性归结为不动点问题,然后运用拓扑学的不动点定理论证经济可实现均衡。在20世纪60年代以前,除压缩映射不动点存在证明是构造性证明外,其它不动点存在证明都是存在性证明(即只能证明不动点存在,但不能计算出不动点)。斯卡夫(Scarf,1967)开创的不动点算法是不动点存在的构造性证明,即通过把不动点计算出来的方式,证明不动点存在。斯卡夫的算法不仅推动了一般均衡理论的发展,也推动了数学理论的发展。斯卡夫是可计算一般均衡理论的奠基人之一,是美国国家科学院的院士和美国经济学联合会的杰出会员,也是有实力问鼎诺贝尔奖的经济学家。

三、萨金特和有限理性预期

进入20世纪90年代后,诺贝尔经济学奖得主萨金特(T.S.Sargent)也对经济学计算机化做了一些奠基性工作,起到了承前启后作用。在萨金特(1993)的宏观经济理论著作中,他一反往常用随机过程作为分析工具的传统,改用遗传算法和人工神经网络作为基本分析工具,试图用人工智能经济人取代理性经济人。令人惊讶的是,萨金特作为理性预期理论的带头人之一,在该著作中提出了接近西蒙的有限理性的思想,即提出了有限理性预期(bounded rational expectations)。

四、圣塔菲研究所和复杂性科学

圣塔菲研究所成立于1984年,现已成为美国最优秀的五大研究所之一。该研究所综合运用计算机科学、生命科学和心智哲学等学科知识来研究复杂性科学(Complexity Science),触发了第三次科学变革,掀起了复杂性科学的研究浪潮。该研究所把经济系统视为复杂系统,从跨学科角度研究经济理论。目前,该所积聚了一批用计算机算法研究经济问题的专家,并不时组织开展相关的学术研讨活动。事实上,萨金特是在参加圣塔菲研究所组织的这些活动后才对计算机算法和人工智能发生兴趣的,而另一位诺贝尔经济学奖得主阿罗(K.J.Arrow)还是该研究所的积极参与者和发起人之一。阿罗等编辑的著作《复杂演化的经济系统》(Anderson,Arrow & Pines,1988)便是冠以圣塔菲研究所的名义发表的。

五、国际计算经济学协会和计算经济学

经济学领域已形成了计算经济学(Computational Economics)。该学科是基于计算机算法的经济学,是结合计算机科学和经济学及管理学的一门新学科。计算经济学涵盖基于行为主体的计算经济学(Agent-based Computational Economics)、计算计量经济学和统计学(Computational Econometrics and Statistics)和计算金融学(Computational Finance)等学科。1995年成立了国际计算经济学协会。该协会每年举行300至400人规模的计算经济学学术年会和其他学术会议。该协会还拥有SSCI检索来源刊物《计算经济学》(Computational Economics),该期刊同时也是SCI检索来源刊物。

 

转自财新网:http://opinion.caixin.com/2015-03-25/100794643.html

此篇内容仅作为个人学习笔记存放。

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