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中国系统性重要银行

投资理财
2011年12月5日 / 57次阅读
标签:招商银行

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根据中国银监会最新发布的《中国银行业实施新监管标准指导意见》,系统重要性银行要在2013年底达到新监管标准的要求。

所谓“系统重要性银行”(Systematically important banks),国际上的定义是:业务规模较大、业务复杂程度较高,发生重大风险事件或经营失败会对国家或者全球整个银行体系带来系统性风险的银行。银行一旦产生问题或者倒闭将对国家或者全球金融体系造成影响,包括核心金融功能的中断、金融服务成本急剧增加等;对实际经济的影响包括对信贷供给和需求的影响以及影响的时间跨度。

目前,中国央行衡量“系统重要性银行”的标准是:1.资本规模 2.资本充足率 3.关联性风险 等原则。这意味着,对于“系统性重要银行”监管会更严,审慎标准会更高,如果出了问题处理也会更坚决。正常条件下,“系统重要性银行”的资本充足率不得低于11.5%(非系统性重要银行资本充足率不得低于10.5%。监管层设定了5年过渡期,在2018年年底前商业银行全面达到规定的监管要求)。其计算公式为最低资本要求8%,再留存超额资本2.5%。系统重要性机构附加资本1%,逆周期超额资本,后者目前取值为0。

若出现系统性信贷过快增长,需计提逆周期超额资本,包括2.5%的留存超额资本和0-2.5%的逆周期超额资本。

当然目前来讲,逆周期超额资本,暂时不计入在内。

此外,流动性方面,引入流动性覆盖率(LCR)和净稳定融资比例(NSFR),提升流动性风险监管的有效性。银监会提出,贷款拨备率不低于2.5%,拨备覆盖率不低于150%。关于金融机构杠杆率,银行业金融机构杠杆率不得低于4%,这较之前公布的均未变化。

以下6家银行,是第一批完成新监管工具测试的银行:

1. 工商银行(601398.SH/01398.HK)

2. 农业银行(601288.SH/01288.HK)

3. 中国银行(601988.SH/03988.HK)

4. 建设银行(601939.SH/00939.HK)

5. 交通银行(601328.SH/03328.HK)

6. 招商银行(600036.SH/03968.HK)

本文链接:http://www.maixj.net/inv/xitongxingzhongyao-12257
云上小悟 麦新杰(QQ:1093023102)

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